NYU金融数学硕士项目由纽约大学文理研究生院（GSAS）与库朗数学科学研究所（Courant Institute）联合开设，是全球最顶尖的量化金融项目之一。凭借纽约地理优势、数学理论深度与华尔街紧密合作，该项目被誉为“买方量化（Buy-Side）人才孵化器”，毕业生广泛进入对冲基金、投行与资产管理公司。

一、课程体系：理论硬核，实战导向

NYU金融数学硕士项目以数学严谨性+金融应用为核心：

核心课程：

随机微积分、偏微分方程、蒙特卡洛方法、金融衍生品定价;

时间序列分析、高频交易、机器学习在金融中的应用;

编程与工具：

C++(高频交易必备)、Python、R、MATLAB;

使用真实市场数据(如期权链、VIX指数)进行回测;

特色模块：

“Practicum in Quantitative Finance”：与Citadel、Two Sigma等合作，解决真实交易问题;

风险管理、信用衍生品、外汇建模等前沿专题。

项目强调从理论推导到代码实现的完整闭环，毕业生能直接参与量化策略开发。

二、师资与资源：学术与业界双强

教授团队：

包括前高盛量化总监、对冲基金合伙人、随机分析领域权威学者;

多位教授同时担任顶级基金顾问;

库朗研究所：

全美应用数学第1，拥有高性能计算集群;

职业支持：

专属“Quant Career Fair”，Citadel、DRW、Jump Trading等顶级买方机构直接招聘;

校友网络在纽约量化圈影响力极强。

三、就业成果：高起薪，强留美

NYU金融数学硕士项目的就业数据极具竞争力：

就业率95%+，毕业3个月内基本全员入职;

主要去向：

对冲基金/量化公司：Citadel、Two Sigma、DRW、Optiver;

投行量化岗：Goldman Sachs、Morgan Stanley、Barclays;

科技金融：Amazon Payments、PayPal Risk;

起薪中位数：$130,000–$160,000，部分高频交易公司签约奖金超$100,000;

STEM认证：国际学生享36个月OPT，H-1B支持完善。

四、申请要求：强数理背景是硬通货

本科专业：数学、统计、物理、工程、计算机等;

核心先修课(缺一不可)：

多变量微积分、线性代数、微分方程;

概率论与数理统计;

编程(C++或Python);

GPA建议3.7+，数学课程成绩必须突出;

GRE非强制，但提交者Quant 168+更具竞争力;

文书重点：说明为何选择数学路径做金融，以及职业目标(如“希望成为量化研究员”)。

五、与同类项目对比：差异化优势

相比CMU MSCF：NYU更侧重数学理论与衍生品定价，CMU偏工程与系统;

相比哥大MSFM：NYU课程更硬核，哥大更偏金融工程应用;

适合人群：

数学/物理背景强，希望深入量化研究者;

不满足于传统金融，渴望用PDE与随机过程建模市场者。

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